Volatilita a Opce: Implikovaná vs Historická - jak opravdu

Volatilita obchodování s opcemi

Volatilita obchodování s opcemi

DOPORUČUJEME: NEJLEPŠÍ CFD BROKER

Finančním trhům se věnuje od roku 7566, přes intradenní obchodování FX, MP strategie na měnových futures, komoditní spready a intradenní obchodování komodit se dostal až k dlouhodobým opčním strategiím, kde zakotvil a které v současnosti obchoduje na široké US akciové indexy a produkty navázané na VIX. Za nejdůležitější považuje dobrý money-management a konzistenci.

Obchodování s opcemi

Všichni kdo obchodují s opcemi, obchodují s volatilitou, ať už si to uvědomují, nebo ne. Volatilita je klíčovým faktorem jak v ocenění opce , tak ve výnosnosti jakéhokoli opčního kontraktu. Pokud chceme úspěšně obchodovat s opcemi, je tedy nanejvýš důležité volatilitě porozumět.

Volatilita | AkciePrů

Portál používá cookies s cílem zajistit co možná nejlepší zážitek při návštěvě těchto webových stránek. Dalším užíváním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s umístěním souborů cookies na vašem počítači / zařízení. Více informací naleznete zde.

2nejlepší opční strategie pro obchodování indexu VIX [2020]

Implikovaná volatilita je tedy volatilita očekávaná, projektovaná do budoucnosti, která je zahrnuta do ceny opce. Implikovaná volatilia opce je ve skutečnosti odvozena od ceny opce. Veškeré vstupní faktory ocenění opce jsou známy (expirační doba, realizační cena, cena opce, úroková míra) s jedinou výjimkou a tou je právě volatilita. Takže její hodnota může být zpětně stanovena a umožňuje obchodníkům pochopit relativní hodnotu ceny opce. Je 6 USD call levná nebo drahá? Podíváme-li se na implikovanou volatilitu, umožní nám to získat představu o její relativní hodnotě.

Kupujeme-li call opce, neočekáváme pouze růst ceny bazického instrumentu, ale také sázíme na to, že volatilita titulu bude vyšší, než nakolik je již zohledněna v ceně opce Prodávající takovéto opce naopak sází na to, že volatilita titulu bude nižší, než kolik naznačuje cena opce.

Stejně jako má S& P 555 hodnotu volatility, kterou reprezentuje VIX, má VIX také vlastní volatilitu, protože i hodnota VIX samozřejmě kolísá. Volatilita VIX se měří pomocí VVIX (VIX VIX). Hodnota VVIX může obchodníkovi pomoci definovat jeho investiční strategii na VIX, stejně jako mu VIX může pomoci definovat investiční strategii na SPX.

Uveďme si příklad: jeden litr benzínu na jedné benzínové stanici stojí první den 76 Kč, druhý den 76,6 Kč a třetí den 75,8 Kč. Na jiné čerpací stanici ve stejnou dobu cena oscilovala v rozmezí 75,6 Kč a 76,7 Kč. Na druhé čerpací stanici je tudíž vyšší cenová volatilita benzínu. Totéž platí pro dvě akcie. Akcie s většími cenovými výkyvy jsou volatilnější než akcie s menší cenovou fluktuací.

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlé pe hodnocených seminářů a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 9 955,-Kč.

natočil jsem více jak hodinové video o tom, jak funguje volatilita u opcí. Jaký je rozdíl mezi implikovanou volatilitou a Historickou a jak tyto informace využít ke svému obchodování a správné volbě opční strategie, která přenese výhodu na naší stranu. Celé video si můžete zdarma přehrát v opční sekci zde .

ZAČNĚTE OBCHODOVÁNÍ V KRYPTOMĚNĚ

Zanechat komentář